任英华
姓名： |
任英华 |
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职称/职务： |
教授 |
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办公地点： |
湖南大学财院校区红楼3号楼235 |
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E-mail： |
ryhua20617@163.com |
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一、 个人简介 |
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现任57365z线路检测中心教授、博士生导师。主要从事系统性金融风险、复杂金融网络等领域研究。在《统计研究》《经济学动态》《数量经济技术经济研究》《International Review of Financial Analysis》《 Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications》等国内外期刊上发表学术论文50余篇，主持和参与国家社科基金、省部级项目10余项。荣获湖南大学优秀教师称号。 招收研究生的基本要求：勤奋好学，学习积极主动。数理基础好、有浓厚的科研兴趣优先 |
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二、教育背景和工作经历 |
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1.教育背景 |
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2005.9-2010.6 |
湖南大学应用经济学专业，获经济学博士学位 |
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2000.9-20003.6 |
湖南大学统计学专业硕士，获经济学硕士学位 |
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1995.9-1999.6 |
湖南大学统计学专业，获经济学学士学位 |
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2.工作经历 |
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2019.1-至今 |
57365z线路检测中心教授、博士生导师 |
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2008.1-2018.12 |
57365z线路检测中心副教授、硕士生导师 |
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2003.9-2007.12 |
57365z线路检测中心，讲师 |
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2013.1-2013.12 |
英国斯旺西大学管理学院博士后流动站，博士后 |
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三、研究领域 |
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系统性金融风险、复杂金融网络 |
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四、讲授课程 |
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本科生《计量经济学》《统计学》；研究生《货币与金融统计分析》《统计科学前沿》 |
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五、主要学术成果 |
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1.代表性论文（*通讯作者） |
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[1]任英华，江劲风，倪青山*，基于图神经网络模型的金融危机预警研究——全行业间信息溢出视角，统计研究，2022，39(08)：141-160. [2] Yinghua Ren, Anqi Tan, Huiming Zhu* , Wanru Zhao，Does economic policy uncertainty drive nonlinear risk spillover in the commodity futures market?，International Review of Financial Analysis, 2022,81：102084 [3]Huiming Zhu, Yiwen Chen, Yinghua Ren*， Zhanming Xing, Liya Hau. Time-frequency causality and dependence structure between crude oil, EPU and Chinese industry stock: Evidence from multiscale quantile perspectives. The North American Journal of Economics and Finance,2022,61,101698 [4] Huiming Zhu, Hao Wu, Yinghua Ren* & Dongwei Yu， Time frequency effect of investor sentiment, economic policy uncertainty, and crude oil on international stock markets: evidence from wavelet quantile analysis, Applied Economics, 2022，DOI: 10.1080/00036846.2022.2057912 [5] Ren Yinghua, Zhao Wanru*, You Wanhai, Zhu Huiming，Time-frequency causality and dependence structure between crude oil, EPU and Chinese industry stock: Evidence from multiscale quantile perspectives,The North American Journal of Economics and Finance,2022,62：101754 [6]Yinghua Ren, Wanru Zhao, WanhaiYou*, KaikaiZhai. Multiscale and partial correlation networks analysis of risk connectedness in global equity markets，Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications，2021(7): 125911 [7]任英华,刘洋,彭庆雪,汤季蓉，中国系统性金融风险信息溢出者是谁——来自SRISK模型及网络分析法的经验证据，湖南大学学报（社科版），2021，35（3）：49-59 [8]任英华，谢佳汇，周金龙，张洁莹，基于复杂网络的商业银行流动性风险评价，湖南大学学报（社科版），2020，34（4）：65-73 [9]任英华,赵婉茹，罗良清，基于Copula函数的股票市场风险溢出网络特征研究，统计与信息论坛,2020，8：53-63 [10]任英华,雷发林,谭朵朵.全球价值链嵌入对出口技术复杂度的影响研究.湖南大学学报(社会科学版) ,2019,33(04):83-89 [11]任英华，应万明.国际油价冲击对中国基本金属价格的影响研究——基于油价冲击分解视角.价格月刊, 2019(3): 8-14 [12] Yinghua Ren, LinChen, YeLiu.The Onshore-Offshore Exchange Rate Differential, Interest Rate Spreads and Internationalization: Evidence from the Hong Kong Offshore Renminbi Market. Emerging Markets Finance and Trade,2018.5 [13]任英华，柳叶.人民币境外存量变动趋势研究——基于中国香港离岸市场的分析.金融理论与实践，2018.4 [14]任英华，程媛媛等．人民币跨境流动与金融失衡．财经理论与实践,2016.1 [15]任英华，游万海，一种新的空间权重矩阵选择方法，统计研究，2012 [16]任英华，徐玲等，金融集聚影响因素空间计量模型及其应用，《数量经济技术经济研究》，2010.5 |
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2.研究项目（主持） [1]国家社科基金一般项目《复杂网络视角下系统性金融风险的统计监测研究》，2019-2022，在研 [2]湖南省自然科学基金面上项目《基于复杂网络的金融市场风险传染机理与时空效应研究》，2019-2021，结项 [3]国家社科基金一般项目《人民币国际化的统计监测研究》，2015-2018，结项 [4]国家社科基金一般项目《现代服务集聚统计模型及其应用研究》，2009-2012，结项 [5]教育部人文社科项目《金融集聚演化机理与空间溢出效应研究》，2011-2013，结项 [6]中国博士后科研基金特别资助项目《人民币国际化演化机理与风险监测研究》，2015-2016，结项 [7]中国博士后科研基金面上项目《文化产业空间结构统计模型及其应用研究》，2013-2014，结项 |
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3.学术著作 |
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专著：任英华，许涤龙，《人民币国际化进程监测—人民币国际化发展报告(2016)》，中国金融出版社，2016年12月 |
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专著：任英华，现代服务业集聚统计模型及其应用，湖南大学出版社，2011年4月 |
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六、获奖情况 |
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湖南省第十三届高等教育教学成果奖，二等奖，“大数据时代应用统计专业硕士复合型创新人才体系构建与实践”，2022，2/9 |
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湖南省第十二届高等教育教学成果奖，二等奖，“金融类本科生国际化拔尖创新人才培养：实现机制、保障条件与十年实践”，2019，4/5 |
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湖南省第十二届社会科学优秀成果奖，一等奖，“服务业产业安全理论与对策研究”，2016，6/9 |
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2022年（第五届）全国应用统计专业学位研究生案例大赛一等奖，指导教师 2022年（第八届）全国大学生统计建模大赛二等奖，研究生组，优秀指导教师 2019年（第六届）全国大学生统计建模大赛一等奖，本科生组统计建模类，指导教师 |
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