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职称/职务：

教授/系主任

办公地点：

湖南大学财院校区红楼3号楼201室

E-mail：

yma@hnu.edu.cn

一、 个人简介

现任57365z线路检测中心教授、博士生导师，应用金融系主任，湖南大学岳麓学者。湖南师范大学理学学士与硕士(数学专业)，华南理工大学与威斯康星大学麦迪逊分校联合培养管理学博士(管理科学与工程专业)。入选湖湘青年英才支持计划(人文社科类)和湖南省121创新人才培养工程，湖南省普通高校青年骨干教师和湖南省优秀青年科学基金获得者。主要从事金融工程与风险管理、信息与金融市场等研究。目前在Journal of Futures Markets、Quantitative Finance、International Review of Finance、International Review of Economics and Finance、North American Journal of Economics and Finance、Finance Research Letters、The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy、Computational Economics、International Journal of Electronic Commerce、Physica A、Statistics and Its Interface、Journal of Computational and Applied Mathematics和管理科学学报、管理工程学报、中国管理科学、管理科学、系统工程学报、系统管理学报等国内外重要期刊发表（含录用）学术论文30余篇。主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、教育部人文社科基金青年项目、湖南省优秀青年科学基金项目、湖南省自然科学基金青年项目等。

招收研究生的基本要求：勤学善思，执行力强；数理基础和文字功底扎实；专业不限。

二、研究领域

金融工程与风险管理；信息与金融市场

三、讲授课程

《投资学》《金融工程学》《金融随机分析》《动态规划与随机控制》等

四、主要学术成果

1. 代表性论文（*通讯作者）

金融工程与风险管理：

Bo Jing, Shenghong Li, Yong Ma*. Consistent pricing of VIX options with the Hawkes jump-diffusion model, TheNorth American Journal of Economics and Finance, 2021, 56: 101326.

Yong Ma, Dongtao Pan, Tianyang Wang*. Exchange options under clustered jumps dynamics, Quantitative Finance, 2020, 20(6): 949-967.

Bo Jing, Shenghong Li, Yong Ma*. Pricing VIX options with volatility clustering, Journal of Futures Markets, 2020, 40(6): 928-944 .

Yong Ma, Keshab Shrestha, Weidong Xu*. Pricing vulnerable options with jump clustering, Journal of Futures Markets, 2017, 37(12): 1155-1178.

Yong Ma*, Weidong Xu. Structural credit risk modelling with Hawkes jump diffusion process, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 303: 69-80.

Qiurong Cui, Yong Ma*. Pricing synthetic CDO with MGB2 distribution, Statistics and Its Interface, 2014, 7(3): 309-318.

信息与金融市场：

Yong Ma, Wanlin Deng, Hao Jiang*. Is the non-disclosure policy of audit intensity always effective? A theoretical exploration, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 2022, 22(4): 951-966

Pengfei Luo, Yong Ma*. Robustly dynamic tax evasion and consumption with preferences for cash, International Review of Finance, 2021, 21(3): 1078-1088.

Yong Ma, Hao Jiang, Weilin Xiao*. Tax avasion, audits withmemory, and portfolio selection, International Review of Economics and Finance, 2021, 71: 896-909.

2. 研究项目

国家自然科学基金面上项目，期权隐含信息下的组合选择和尾部风险管理，2019-2023，主持，在研

国家自然科学基金青年项目，跳跃聚集市场中的场内场外期权定价研究，2017-2019，主持，结项

教育部人文社科青年基金项目, 考虑集聚特征的信用风险度量与信用衍生品定价模型研究及应用，2016-2018，主持，结项

湖南省优秀青年科学基金项目，尾部事件聚集下的组合选择与风险管理研究，2019-2021，主持，结项